📊 Монитор риска фондового рынка США

1. 1929–1932 Крах Уолл-стрит · Великая депрессия −89%

   Самый глубокий обвал в истории США. Безудержная спекуляция и маржинальный долг резко схлопнулись — Dow потерял около четверти за два дня (чёрные понедельник и вторник) и примерно 89% от пика 1929 года до дна 1932 года, положив начало Великой депрессии.

2. 1937–1938 Рецессия 1937 года ≈ −50%

   Преждевременное ужесточение бюджетной и денежной политики во время хрупкого восстановления после депрессии обрушило рынок примерно на 50% за год.

3. 1962 Падение Кеннеди (мгновенный обвал 1962 года) ≈ −27%

   Резкая распродажа, во многом вызванная настроениями — иногда называемая «мгновенным обвалом 1962 года» — стёрла около 27%, прежде чем рынок восстановился позже в том же году.

4. 1973–1974 Медвежий рынок нефтяного кризиса ≈ −48%

   Нефтяное эмбарго ОПЕК, стагфляция и крах акций роста «Nifty Fifty» вызвали 21-месячный медвежий рынок около 48%.

5. 1987 Чёрный понедельник −22,6% за один день

   19 октября 1987 года Dow упал на 22,6% за одну сессию — до сих пор крупнейшее однодневное падение в процентах. Портфельное страхование и программная торговля усилили каскад; общее падение составило около 34%.

6. 2000–2002 Крах доткомов S&P ≈ −49%, Nasdaq ≈ −78%

   Лопнул интернет- и технологический пузырь. Nasdaq потерял почти 78% стоимости за более чем два года, когда убыточные доткомы рухнули.

7. 2007–2009 Мировой финансовый кризис ≈ −57%

   Жилищный пузырь США и крах субстандартной ипотеки вызвали банковский кризис и банкротство Lehman Brothers. S&P 500 упал примерно на 57% от пика октября 2007 года до дна марта 2009 года — худшее падение с 1929 года.

8. 2020 Обвал COVID-19 ≈ −34%

   Пандемические локдауны заморозили мировую экономику. S&P 500 упал примерно на 34% всего за 33 дня — самый быстрый медвежий рынок в истории — прежде чем беспрецедентные стимулы вызвали быстрое восстановление.

9. 2022 Медвежий рынок инфляции и повышения ставок S&P ≈ −25%, Nasdaq ≈ −37%

   Самая высокая за четыре десятилетия инфляция вынудила ФРС начать самый агрессивный цикл повышения ставок с 1980-х, обесценив облигации и быстрорастущий технологический сектор в течение изнурительного годового медвежьего рынка.

Падения — это приблизительные снижения от пика до дна по индексу S&P 500 (Dow до 1957 года, Nasdaq где указано). Уровни риск-балла для старых событий — оценочные, так как данные этого монитора в реальном времени начинаются гораздо позже.